...

Gerak Brown Definisi Gerak Brown Gerak Brown Geometri

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Gerak Brown Definisi Gerak Brown Gerak Brown Geometri
Gerak Brown
Definisi Gerak Brown
Kumpulan nilai ( ), 0 ≤
variansi
jika,
i.
ii.
< ∞, dikatakan mengikuti gerak Brown dengan parameter drift
dan
Untuk semua ≥ 0, ≥ 0, peubah acak ( + ) − ( ) adalah saling bebas untuk semua
( ) dengan dengan <
Adalah peubah acak normal dengan mean μ dan variansi
.
Gerak Brown Geometri
Kumpulan nilai ( ), 0 ≤
variansi
jika,
i.
Untuk semua
≥ 0,
< ∞ mengikuti gerak Brown Geometri dengan parameter drift
≥ 0, peubah acak
(
)
( )
adalah saling bebas untuk semua ( ) dengan
dengan <
ii.
(
)
( )
dan
adalah peubah acak normal mean μ dan variansi
Pendekatan Sederhana dari Gerak Brown Geometri
Fly UP